状態空間モデルを用いた因果効果の推定: CausalImpact - Qiita

2023/02/17 96 users Qiita 推定 菅澤 因果効果推定 因果効果

東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回は状態空間モデルによる時系列予測手法を用いた因果効果の推定手法であるCausalImpactについて紹介します． CausalImpactとは CausalImpactはGoogleによって開発された因果効果推定の方法です．手法の詳細はBrodersen et al. (2015, AoAS)に記載されており，手法を実装したR... 続きを読む

カルマンフィルタの考え方 | 状態空間モデル | Logics of Blue

2017/04/16 75 users 内部 Logics of Blue 計算手法 うえ 新規作成

新規作成：2017年04月15日 最終更新：2017年04月16日 カルマンフィルタは、状態空間モデルにおいて、内部の見えない「状態」を効率的に推定するための計算手法です。 カルマンフィルタを理解するためには、まず状態空間モデルが何なのかを理解することが必要です。そのうえでカルマンフィルタの考え方と計算方法を学びます。 この記事では、状態空間モデルもカルマンフィルタもあまり詳しくないという方を対象... 続きを読む