[Python]強化学習＋為替トレード戦略 | Momentum

2014/08/24 69 users モンテカルロ pgr momentum 我流 めんどい

概要 ・強化学習をトレード戦略に適用するとこんな感じになるのかなというテスト。我流なので何やってんのpgrという場合も生暖かい眼で何卒よろしくお願いします(ヘッジ文言^^) ・モンテカルロをぶん回すことでQ-valueを推定します。 ・今回は簡単のために初回訪問モンテカルロ(逐一訪問はめんどいのお) ・モメンタム戦略を試すため、状態として過去の自分自身のシャープレシオ(1ヶ月と3ヶ月)を使用してい... 続きを読む

バフェット氏の運用能力は突出－シャープレシオ分析で判明 - Bloomberg

2013/12/06 46 users ＮＢＥＲ Bloomberg ブルームバーグ 投信 突出

12月６日（ブルームバーグ）：米投資・保険会社バークシャー・ハサウェイ を率いる著名投資家ウォーレン・バフェット氏は単に偉大な投資家というだけでなく、最も優秀な投資家であることが、全米経済研究所（ＮＢＥＲ）の調査で分かった。 リスク調整済みのリターンを計る投資効率の指標、シャープレシオで比較してみると、長い歴史を持つ投信や米株をバフェット氏が上回った。 ＮＢＥＲが今週発表した資料によれば、上場から... 続きを読む