東工大、金融市場トレーダーの行動法則をボルツマン方程式を用いて解明 | マイナビニュース

2018/03/30 390 users 解明 東工大 マイナビニュース 数理モデル 特性

東京工業大学(東工大)は、同大の研究グループが、ドル円市場の売買注文のトレーディング・ログをトレーダー個々のレベルで分析し、注文行動時に共通する統計法則を発見したことを発表した。また、それに基づいた市場の数理モデルを構築し、ボルツマン方程式を用いて市場のさまざまな特性を理論的に導出することに成功したことも、あわせて発表した。 この成果は、東工大 科学技術創成研究院 ビッグデータ数理科学研究ユニット... 続きを読む